«اگر دانش یا زمان کافی برای معامله ندارید، پیشنهاد ما به شما از ربات تریدر است تا به طور شبانه روزی ترید کنید!» این جمله اگرچه شاید تبلیغاتی به نظر برسد اما حقیقت دارد! ربات های معامله گر راهی برای معاملات خودکار در بازار های مالی هستند. با این حال ربات های رایگان که چندان تعریف ندارند و هزینه ربات های پولی هم گاها سر به فلک می کشد. نگران نباشید، با کمک هوش مصنوعی و پایتون می توانید ربات خود را بسازید! اگر شما هم نسبت به «ساخت ربات تریدر» مشتاق شدید پس با ما تا پایان این مقاله همراه باشید.
درباره ربات تریدر
ربات های تریدر در وهله اول، نرم افزاری هستند که با استفاده از الگوریتم های خودکار برنامه ریزی و بر اساس پارامتر های از پیش تعیین شده فعالیت می کنند. وظیفه اصلی این ربات ها اجرای دقیق استراتژی معاملاتی است و با فعالیت شبانه روزی، محدودیت های انسانی را جبران می کنند!
درخصوص نحوه کارکرد این ربات ها، اولین نکته این است که باید ربات را با استفاده از رابط برنامه نویسی (API) به صرافی، بروکر یا پلتفرم معاملاتی متصل کنید. در واقع کلید API به عنوان پلی بین ربات تریدر و پلتفرم معاملاتی عمل می کند.
ربات های تریدر مانند ربات فیبوناچی به طور کلی از از چند پارامتر رایج ازجمله قیمت، تایم فریم، حجم معامله و دیگر موارد فرعی تشکیل شده اند که شما باید آن ها را بر اساس استراتژی معاملاتی خود تعیین کنید؛ در آخر ربات زمانی وارد معامله می شود که شرایط بازار با پارامتر های از پیش تعیین شده هماهنگ و منطبق باشد.
کاربردها و چالش های استفاده از ربات های تریدر
اگرچه همه چیز جذاب و فوق العاده به نظر می رسد اما اصلا اینطور نیست؛ همچون تمامی نرم افزار ها، ربات های تریدر هم عاری از ایراد و چالش نیستند. در ادامه به نیمه پر و خالی لیوان یعنی کاربرد ها و چالش های استفاده از ربات تریدر می پردازیم.
کاربرد های استفاده از ربات تریدر
مهم ترین مواردی که شما را به ساخت ربات تریدر مجاب می کنند، کاربرد های این نرم افزار ها هستند. در ادامه این کاربرد ها را مشاهده می کنید.
| کاربرد ها | توضیحات |
| سرعت بالا در تصمیم گیری | ربات های تریدر به دلیل قابلیت پردازش بالا و الگوریتم های خودکار، سرعت چشمگیری در تصمیم گیری بر اساس شرایط بازار دارند. |
| عدم معامله بر اساس احساسات | ربات ها از احساسات بویی نبرده اند و همین موضوع منجر شده تا به طور منطقی تصمیم بگیرند. |
| مدیریت ریسک بهتر | ربات های تریدر از الگوریتم های پیشرفته برای مدیریت ریسک معاملات استفاده می کنند. |
| تحلیل دقیق بازار | ربات ها بازار را با دقت بالا و بر اساس استراتژی شما تحلیل می کنند. |
چالش های استفاده از ربات تریدر
مهم ترین نکاتی که باید درخصوص استفاده از ربات ها درنظر بگیرید، چالش های آن ها هستند؛ چالش هایی که منجر شده تا این ربات ها برای همه مناسب نباشند!
| چالش ها | توضیحات |
| خطرات سیستمی | خطا های سیستمی ازجمله باگ در الگوریتم ها یا مشکلات فنی منجر به خسارت جدی می شود. |
| پیچیدگی الگوریتم ها | الگوریتم های پیچیده و متعدد منجر به افزایش پیچیدگی، سختی توسعه، نگهداری و تنظیم ربات ها می شوند. |
| نیاز به دانش برنامه نویسی | برای ساخت ربات تریدر به دانش برنامه نویسی نیاز دارید تا برخی از پارامتر ها را بنویسید یا تغییر دهید. |
| وابستگی به داده ها | عملکرد ربات های تریدر تا حد زیادی به دقت و تازگی داده ها بستگی دارد و درصورت نقص یا تاخیر، عملکرد ربات تحت تاثیر قرار می گیرد. |
معرفی انواع ربات های تریدر
به طور کلی ربات های تریدر پتانسیل بالایی برای شخصی سازی دارند و می توانید آن ها را بر اساس استراتژی خود تغییر دهید. به طور کلی 4 مدل ربات معامله گر وجود دارد که عبارتند از:
- ربات های معامله گر مارجین یا لوریج (اهرم)
- ربات های مارکت میکر یا بازار ساز
- ربات های آربیتراژ
- ربات های تکنیکال
ربات های معامله گر مارجین
معاملات مارجین، پوزیشن هایی هستند که تریدر در آن ها از بروکر یا صرافی پول قرض می گیرد تا با حجم بیشتری معامله کند. ربات های مارجین با نام ربات های اهرمی هم شناخته می شوند و با سرمایه ای بیشتر از دارایی شما معامله می کنند تا میزان سود افزایش یابد. استفاده از این ربات ها ریسک بیشتری نسبت به ربات های عادی دارد چرا که به طور کلی، استفاده از اهرم ریسک معامله را افزایش می دهد.
ربات های مارکت میکر یا بازار ساز
ربات های مارکت میکر یا بازار ساز از اسپرد یا تفاوت قیمتِ خرید و فروش به سود می رسند. هرچه نقدینگی یک دارایی بیشتر باشد، ربات های معامله گر شانس بیشتری برای کسب سود دارند؛ این ربات ها با قیمتی متفاوت از قیمت بازار سفارش می دهند و با ساخت بازار به درآمد می رسند.
ربات های آربیتراژ
یکی از محبوب ترین مدل ها، ربات های آربیتراژ هستند. این ربات ها در یک پلتفرم خرید می کنند و در پلتفرم دیگری با قیمت بالاتر به فروش می رسانند. به بیان دیگر، هدف اصلی این ربات ها، کسب درآمد از اختلاف قیمت در پلتفرم های گوناگون است و ربات برای اینکار، قیمت ها در چندین پلتفرم را با یکدیگر مقایسه می کند.
ربات های تکنیکال
ربات های تکنیکال با استفاده از شاخص ها و پارامتر های از پیش تعیین شده، حرکات آتی قیمت را پیش بینی می کنند و بر اساس همان پیش بینی وارد معامله می شوند. در واقع این ربات ها همچون یک تحلیل گر عمل کرده و فرصت های معاملاتی مناسب را شناسایی می کنند.
گام های ساخت ربات تریدر
ساخت ربات تریدر نیازمند مراحل مختلف و متنوعی است که برای کسب بهترین نتیجه، باید آن ها را طی کنید! مراحل ساخت ربات تریدر:
- تعریف هدف: انواع ربات هایی که پیش تر معرفی کردیم را به یاد دارید؟! نیاز ها و اهداف معاملاتی خود را در اولین گام تعیین کنید و بر همان اساس ربات را بسازید.
- انتخاب بازار: ربات ها در هر بازاری ازجمله ارز دیجیتال، فارکس و … قابل استفاده هستند، بازار مناسب خود را انتخاب کنید.
- تحلیل داده ها: جمع آوری و تحلیل دقیق داده های بازار ازجمله قیمت ها، حجم معاملات و … برای تصمیم گیری در معاملات ضروری هستند.
- توسعه الگوریتم: حالا باید الگوریتم معاملات خودکار بر اساس داده ها و استراتژی های موردنظر را تعیین کنید. این الگوریتم ها شامل قوانین و شرایط ورود و خروج از معاملات هستند.
- توسعه نرم افزار: پیاده سازی الگوریتم ها و ایجاد یک سیستم نرم افزاری قوی و پایدار برای اجرای معاملات خودکار ضروری است؛ می توانید اینکار را با استفاده از هوش مصنوعی یا پایتون انجام دهید.
- مدیریت ریسک: الگوریتم های مدیریت ریسک ازجمله استفاده از حد ضرر و سود را برای کاهش ریسک تعیین کنید.
- تست و نظارت: پس از ساخت، ربات را تست کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.
- به روزرسانی: محافظت مداوم از ربات و به روزرسانی الگوریتم ها بر اساس تغییرات بازار به کسب درآمد بیشتر کمک می کند.
ساخت ربات تریدر با پایتون
پیش از هرکاری برای ساخت ربات به کلید API پلتفرم معاملاتی موردنظر نیاز دارید، می توانید به راحتی آن را در سایت صرافی یا بروکر موردنظر پیدا کنید. پس از آن مراحل زیر را دنبال کنید.
نصب API
در اولین قدم، API را نصب کرده و باید آن را در فضای ابری مستقر کنید؛ برای اینکار از Codesphere استفاده می کنیم. حالا محیط پیپ یا pipenv shell را ایجاد کرده و API را نصب کنید.
خرید و فروش دارایی با کتابخانه API در پایتون
هر API از یک کتابخانه داده تشکیل شده که می توانید آن را راه اندازی کنید. پس از اینکار از دستور ها و کد های زیر برای معامله دارایی ها استفاده کنید.
- Import api
- SEC_KEY
- PUB_KEY
- BASE_URL
- api
- # Buy
- # Sell
- submit.order
- symbol
- side
- type
- time_in_force
ارائه استراتژی معاملاتی به API
پس از تعیین تنظیمات کلی، به نحوه خواندن اطلاعات و ارائه استراتژی معاملاتی به ربات می پردازیم. در واقع در این مرحله باید به تعیین نماد موردنظر، اندیکاتور ها و … بپردازید. برای اینکار به دستور های زیر توجه کنید.
- import time
- SEC_KEY
- PUB_KEY
- symb
- market data
- close list
- sleep
اجرای استراتژی معاملاتی ربات در پایتون
حالا که همه چیز آماده است، می توانیم با دستور های زیر استراتژی معاملاتی را اجرا کنیم.
- SEC_KEY
- PUB_KEY
- BASE_URL
- submit_order
- qty
- side
- type
- time_in_force
- market_data
- close_list
- last_price
ساخت ربات تریدر با هوش مصنوعی
اگر حوصله ساخت ربات با پایتون یا یادگیری این زبان برنامه نویسی را ندارید، می توانید ساخت ربات تریدر را به ربات های هوش مصنوعی ازجمله ChatGPT بسپارید؛ برای اینکار باید مراحل زیر را طی کنید.
انتخاب زبان برنامه نویسی مناسب
ربات های تریدر با بسیاری از زبان های برنامه نویسی ازجمله C++ و جاوا اسکریپت قابل ساخت هستند؛ با این حال پایتون به دلیل سادگی و دسترسی مناسب به انواع کتابخانه ها برای تحلیل داده ها و ماشین لرنینگ، بهترین انتخاب است.
راه اندازی و اتصال به کلید API
پس از انتخاب زبان برنامه نویسی مناسب، حالا باید ربات را به کلید API پلتفرم معاملاتی موردنظر متصل کنید. برای این اقدام باید به کلید API پلتفرم دسترسی داشته باشید.
اجرای استراتژی معاملاتی
حالا باید استراتژی معاملاتی مناسب خود را تعریف کرده و قوانین گوناگون ازجمله شرایط ورود و خروج از معامله را تعیین کنید. پس از اینکار مقادیر و پارامتر ها را به هوش مصنوعی ارائه دهید تا کد را بر ربات تریدر اعمال کند.
تست و راه اندازی
پیش از استفاده از ربات باید از آن تست بگیرید و عملکرد آن را بررسی کنید. اینکار را در شبیه سازی معاملات انجام دهید و عملکرد ربات در شرایط مختلف بازار را ارزیابی کنید.
کدنویسی ربات تریدر
نه تنها پایتون بلکه برای کدنویسی و ساخت ربات تریدر باید به کتابخانه های داده دسترسی داشته باشید. در ادامه مثالی از کدنویسی یک ربات معامله گر ساده با استفاده از کتابخانه پایتون را مشاهده می کنید. قطعا این کد برای هر استراتژی و رباتی مناسب نیست و نباید به آن اکتفا کنید.
آزمایش و تست ربات تریدر
آزمایش و تست ربات به شما کمک می کند تا از عملکرد صحیح آن مطمئن شوید. برای اینکار چند روش وجود دارد که توجه شما را به آنها جلب می کنیم.
- پیپر تریدینگ: پیپر تریدینگ یا محیط آزمایشی، بستری برای معاملات آزمایشی است که برخی از پلتفرم ها برای تریدر ها فراهم می کنند.
- تست در معاملات واقعی: تست در بازار ریل با مقدار اندکی از سرمایه، فرصتی برای بررسی عملکرد ربات در معاملات واقعی است.
- بک تست: بک تست راهی برای آزمایش مدل های اقتصادی و ربات های تریدر است که نحوه فعالیت ربات با استفاده از داده های تاریخی بازار را ارزیابی می کند.
نکات مهم در ساخت ربات تریدر
ساخت ربات تریدر نیازمند دانستن نکاتی است که بدون توجه به آن ها، احتمالا در ساخت ربات معامله گر شکست می خورید. نکات مهم ساخت ربات تریدر:
- دانش کافی از کدنویسی: برای نوشتن و اجرای صحیح کد ها باید از دانش کافی کدنویسی برخوردار باشید.
- تعیین استراتژی: استراتژی معاملاتی را با دقت انتخاب کنید و به ربات ارائه دهید تا آن را بدون مشکل اجرا کند.
- تست و آزمایش: برای اطمینان از عملکرد صحیح، الگوریتم ربات را بر داده های تاریخی تست کنید.
- مدیریت ریسک: الگوریتم ها و ربات را به طور دقیق تنظیم کنید تا مدیریت ریسک به خوبی انجام شود.
- نظارت مداوم: به طور مداوم بر عملکرد ربات نظارت داشته باشید و به تغییرات بازار واکنش نشان دهید.
جمع بندی
ساخت ربات تریدر اگرچه تخصصی اما از آنچه به نظر می رسد ساده تر است. مقداری دانش برنامه نویسی و رعایت نکات مهم ساخت ربات ازجمله مدیریت ریسک، معجونی می سازد که در هر لحظه ای از شبانه روز قادر به معامله است. شما چه تجربه ای از [ساخت ربات تریدر] دارید؟! از همراهی شما تا پایان مقاله ساخت ربات تریدر با پایتون سپاسگزاریم.
سوالات متداول
برای ساخت ربات با پایتون باید کلید API را نصب کرده، محیط پیپ شل را اجرا کنید و کدهای موردنیاز را بنویسید.
بله؛ برای اینکار باید از دانش کدنویسی برخوردار باشید.
بله؛ می توانید از ربات تریدر در هر بازاری ازجمله فارکس استفاده کنید.