از اندیکاتور atr چه می دانید؟ اندیکاتوری که احتمالا نام آن را نشنیده اید اما یکی از بهترین ابزار ها برای اندازه گیری نوسانات است. atr ابزار های مشابه چندانی ندارد و اگر قصد دارید تا به جهان معاملات نوسانی قدم بگذارید، ادامه این مقاله را از دست ندهید تا با 0 تا 100 اندیکاتور atr در متاتریدر و تریدینگ ویو آشنا شوید.
معرفی اندیکاتور ATR
اندیکاتور ATR (Average True Range) یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری نوسانات بازار مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور توسط J. Welles Wilder Jr ابداع شده و در کتاب مشهور او با عنوان “New Concepts in Technical Trading Systems” در سال 1978 معرفی شد. ATR به معامله گران کمک می کند تا بتوانند میزان نوسانات قیمت یک دارایی را در یک بازه زمانی مشخص ارزیابی کنند. Atr میانگین دامنه واقعی قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می کند که از بزرگ ترین مقدار سه عدد زیر تشکیل می شود.
- اختلاف بین بالاترین و پایین ترین قیمت در کندل فعلی؛
- قدر مطلق اختلاف بین بالاترین قیمت کندل فعلی و قیمت بسته شدن کندل قبلی؛
- قدر مطلق اختلاف بین پایین ترین قیمت کندل فعلی و قیمت بسته شدن کندل قبلی.
پس از محاسبه دامنه واقعی برای هر کندل، میانگین متحرک این مقادیر در یک بازه زمانی مشخص (معمولاً 14 کندل) محاسبه می شود که همان مقدار ATR است. هر چه مقدار ATR بالاتر باشد، نشان دهنده نوسانات بیشتر قیمت در آن بازه زمانی است.
کاربردهای اندیکاتور ATR
اندیکاتور ATR کاربردهای متنوعی در معاملات دارد که برخی از مهم ترین ها عبارتند از:
- تعیین حد ضرر (Stop Loss): با استفاده از ATR می توان حد ضرر را متناسب با نوسانات بازار تنظیم کرد. به عنوان مثال، می توان حد ضرر را 2 برابر ATR در نظر گرفت تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود.
- تعیین اندازه پوزیشن: اِی تی آر می تواند به معامله گران کمک کند تا اندازه پوزیشن خود را متناسب با نوسانات بازار تنظیم کنند. هر چه نوسانات بیشتر باشد، اندازه پوزیشن باید کوچک تر در نظر گرفته شود و بالعکس.
- شناسایی روند: افزایش مقدار atr می تواند نشانه ای از تقویت روند فعلی باشد. اگر قیمت در حال صعود است و ATR نیز افزایش می یابد، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت.
- تشخیص نقاط ورود و خروج: با استفاده از ATR می توان نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کرد. به عنوان مثال، زمانی که قیمت از یک محدوده نوسانی خارج می شود و ATR افزایش می یابد، می تواند فرصت مناسبی برای ورود به بازار باشد.
- ارزیابی نوسانات نسبی: با مقایسه مقدار atr در بازه های زمانی مختلف، می توان نوسانات نسبی بازار را ارزیابی کرد. اگر ATR در تایم فریم بالاتر، مقدار بیشتری داشته باشد، نشان دهنده نوسانات بیشتر در کل بازار است.
تنظیمات اندیکاتور ATR
برای استفاده از اندیکاتور atr، لازم است پارامترهای آن به درستی تنظیم شوند. مهمترین پارامتر در این اندیکاتور، دوره زمانی مورد استفاده برای محاسبه میانگین دامنه واقعی است. به طور پیش فرض، این دوره 14 کندل در نظر گرفته می شود، اما می توان آن را بسته به استراتژی معاملاتی و بازه زمانی مورد نظر تغییر داد.
دوره ATR
انتخاب دوره مناسب برای محاسبه ATR بسیار مهم است. دوره های کوتاه تر (مانند 7 یا 10) نوسانات کوتاه مدت را نشان می دهند، در حالی که دوره های بلندتر (مانند 21 یا 30) نوسانات بلندمدت را منعکس می کنند؛ بنابراین باید دوره ای را انتخاب کند که با استراتژی و سبک معاملاتی شما سازگار باشد.
نمایش ATR روی نمودار
پس از تنظیم پارامترهای مورد نظر، اندیکاتور ATR به صورت یک خط در زیر نمودار قیمت نمایش داده می شود. این خط نوسانات قیمت را در بازه زمانی مشخص شده نشان می دهد. هر چه خط ATR در سطوح بالاتری قرار داشته باشد، نشان دهنده نوسانات بیشتر است و هر چه در سطوح پایین تری باشد، نوسانات کمتر است.
استفاده از اندیکاتور atr در تریدینگ ویو
تریدینگ ویو یکی از بهترین پلتفرم های معاملاتی در سرتاسر جهان است که امکانات چشمگیری دارد. خوشبختانه اندیکاتور atr در تریدینگ ویو هم یافت می شود و می توانید به راحتی آن را به نمودار اضافه و استفاده کنید.
اضافه کردن اندیکاتور ATR به نمودار
برای اضافه کردن اندیکاتور ATR در پلتفرم تریدینگ ویو، کافی است مراحل زیر را دنبال کنید:
- وارد حساب کاربری خود در تریدینگ ویو شوید و نمودار مورد نظر را باز کنید.
- از منوی بالای نمودار، گزینه”Indicators” را انتخاب کنید و در کادر جستجو، عبارت “Average True Range” را وارد کنید.
- از نتایج جستجو، اندیکاتور ATR را انتخاب کرده تا به نمودار شما اضافه شود.
تنظیمات اندیکاتور ATR در تریدینگ ویو
علاوه بر پارامتر دوره زمانی Length، برخی از تنظیمات دیگری که می توانید در تریدینگ ویو روی ATR اعمال کنید عبارتند از:
- انتخاب رنگ و ضخامت خط اندیکاتور
- تنظیم سطوح اندیکاتور برای دریافت هشدارها یا سیگنال های معاملاتی
- نمایش مقدار عددی ATR در گوشه نمودار برای ارزیابی دقیق تر
- استفاده از اندیکاتور ATR در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی مانند خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت و…
مثال هایی از کاربرد ATR در تریدینگ ویو
فرض کنید در نمودار روزانه بیت کوین، خط ATR با دوره 14 روزه را اضافه کرده اید. اگر قیمت بیت کوین شروع به افزایش کند و همزمان خط ATR نیز صعودی شود، می توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه پیدا کند. در این شرایط، با قرار دادن حد ضرر 2 برابر ATR پایین تر از قیمت ورود، می توانید با اطمینان بیشتری در جهت صعودی وارد معامله شوید.
از سوی دیگر، اگر قیمت بیت کوین پس از یک روند نزولی بلندمدت، وارد یک ناحیه تثبیت شود و خط ATR نیز در سطوح پایینی ثابت بماند، می توان انتظار داشت که بازار برای مدتی در همین محدوده باقی بماند. در این شرایط، معاملات بلندمدت چندان مناسب نیست و باید صبر کرد تا با افزایش ATR، نوسانات بیشتر شود.
استفاده از اندیکاتور atr در متاتریدر
اندیکاتور ATR در پلتفرم معاملاتی متاتریدر نیز به طور گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این موضوع درخصوص هر دو متاتریدر یعنی 4 و 5 صدق می کند و می توانید از atr در آن استفاده کنید.
اضافه کردن اندیکاتور ATR به نمودار
اضافه کردن و استفاده از atr در متاتریدر کاملا رایگان است و به هیچ هزینه ای نیاز ندارد. برای اینکار مراحل زیر را دنبال کنید.
- نمودار مورد نظر خود را در متاتریدر باز کنید.
- به منوی “Insert” بروید و گزینه “Indicators” را انتخاب کنید.
- از لیست اندیکاتورها، گروه “Oscillators” را باز کرده و “Average True Range” را انتخاب کنید.
تنظیمات اندیکاتور ATR در متاتریدر
کلیه پارامترهایی که می توانید در تنظیمات اندیکاتور atr در متاتریدر تغییر دهید شامل موارد زیر است:
- انتخاب سبک نمایش خط اندیکاتور (خط ممتد، خط چین، نقطه چین و…)
- انتخاب دوره زمانی های مختلف
- تنظیم سطوح اندیکاتور برای نمایش خطوط افقی و دریافت هشدارها
- نمایش مقادیر عددی ATR در نمودار برای ارزیابی دقیق تر
- استفاده از اندیکاتور ATR در ترکیب با سایر ابزارهای تحلیلی مانند میانگین های متحرک، اندیکاتور RSI و…
مثال هایی از کاربرد ATR در متاتریدر
فرض کنید در نمودار ساعتی یورو به دلار “EUR/USD”، اندیکاتور ATR را با دوره 14 اضافه کرده اید. اگر قیمت پس از یک دوره نوسانی وارد یک روند صعودی شود و خط ATR نیز شروع به افزایش کند، می توان انتظار داشت که روند صعودی با قدرت بیشتری ادامه پیدا کند. در این شرایط، با قرار دادن حد ضرر 1.5 برابر ATR پایین تر از قیمت ورود و حد سود 3 برابر ATR بالاتر، می توانید یک معامله با نسبت ریسک به ریوارد مناسب را آغاز کنید.
از طرف دیگر، اگر در نمودار روزانه طلا خط ATR پس از یک روند نزولی طولانی به سطوح پایینی برسد و برای مدتی در آن محدوده باقی بماند، احتمالاً بازار وارد یک فاز تثبیت یا احیای قیمت خواهد شد. در چنین شرایطی، معاملات کوتاه مدت با استفاده از حمایت ها و مقاومت های کلیدی گزینه مناسبی برای تریدر خواهند بود.
نکات مهم در استفاده از اندیکاتور ATR
برای استفاده موثر از اندیکاتور atr در معاملات، باید نکات زیر را مد نظر داشته باشید:
- ATR صرفاً یک ابزار اندازه گیری نوسانات است و به تنهایی سیگنال خرید یا فروش صادر نمی کند. برای گرفتن سیگنال های معاملاتی باید آن را با سایر ابزارهای تحلیلی ترکیب کنید.
- مقادیر بالای ATR لزوماً به معنای فرصت مناسب برای ورود به بازار نیست. گاهی نوسانات بسیار بالا می تواند نشانه ریسک زیاد و عدم اطمینان در بازار باشد.
- انتخاب دوره زمانی مناسب برای محاسبه ATR بسیار مهم است. دوره های کوتاه تر سیگنال های بیشتر اما ضعیف تری تولید می کنند و دوره های بلندتر سیگنال های قوی تر اما کمتری ارائه می دهند.
- استفاده از حد ضرر و حد سود متناسب با ATR می تواند به مدیریت ریسک کمک کند، اما نباید به طور کورکورانه از آنها پیروی کرد. گاهی ممکن است بازار خلاف جهت مورد انتظار حرکت کند.
جمع بندی
اندیکاتور ATR یکی از ابزارهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که برای اندازه گیری نوسانات بازار مورد استفاده قرار می گیرد. این اندیکاتور با محاسبه میانگین دامنه واقعی قیمت ها، میزان نوسانات را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. بدین ترتیب می توان از atr برای شناسایی روندها، تعیین حد ضرر و تیک پرافیت و ارزیابی نوسانات نسبی استفاده کرد. با این حال نمی توان به سیگنال های صادر شده از سوی atr چندان اعتماد کرد و باید آن را با دیگر ابزار ها ترکیب کنید. از اینکه تا پایان این مقاله همراه ما بودید سپاسگزاریم.
سوالات متداول
خیر، ATR صرفاً نوسانات قیمت را اندازه گیری می کند و در مورد جهت حرکت آتی قیمت اطلاعاتی نمی دهد.
دوره زمانی پیش فرض برای محاسبه ATR، 14 کندل (مثلاً 14 روز در تایم فریم روزانه) است.
بله، ATR یک ابزار منعطف است و می توان از آن در بازارهای مختلف (فارکس، سهام، کریپتوکارنسی و…) و تایم فریم های متفاوت (روزانه، ساعتی، 15 دقیقه ای و…) استفاده کرد.